Stendete la pasta su una placca da forno spennellata d’acqua, bucherellatene la superficie e cuocetela nel forno già caldo a 220 ° per 15 min. Dividetela quindi in 5 rettangoli. Preparate la crema. Portate a ebollizione in un pentolino il latte con la scorza lavata di un’arancia. Lavorate i tuorli con lo zucchero e unitevi la farina, 1 bustina di vanillina e il latte bollente filtrato. Portate a ebollizione, continuando a mescolare, e cuocete la crema per 7-8 minuti. Quando la crema sarà fredda, aggiungetevi il succo e la scorza lavata dell’arancia rimasta e il burro. Distribuite su un rettangolo di pasta un poco di crema, adagiatevi sopra un altro rettangolo e continuate, terminando con la pasta. Spolverizzate con lo zucchero a velo, e formate con una griglietta un disegno a quadrati. Decorate caramellando lo zucchero con 3 cucchiai d’acqua, immergendovi gli spicchi d’arancia pelati al vivo e distribuendoli sulla millefoglie.